Оформлять визу следует той страны, которая будет являться страной первого въезда , либо той страны, где Вы будете находиться большее количество дней пребывания. И страховку оформляют соответственно получаемой визе. Если оформляете. например, французский шенген, то и страховку делаете Франция шенген, но на полное количество дней пребывания в шенгене(суммарно во всех странах).